Para verificar que un conjunto de observaciones proviene de una distribución normal se utilizan diversos métodos. Desde los más sencillos como los métodos gráficos, las pruebas de bondad de ajuste más conocidas como Ji-cuadrada y la de Kolmogorov-Smirnoff, y otras como la de Jarque-Bera.

Las pruebas que se apoyan en la función de distribución empírica, como la estadística de Anderson-Darling, o A2, han demostrado ser más potentes que las ya mencionadas en determinadas situaciones. En este ensayo se estudia el comportamiento de la estadística A2 al probar normalidad de los residuales en un problema de regresión, verificando su potencia frente a distintas alternativas; al mismo tiempo que se le compara, en las mismas circunstancias, con otras dos estadística: la de Jarque-Bera y la de Shapiro-Francia modificada.